Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Some Contributions on Probabilistic Interpretation For Nonlinear Stochastic PDEs.

Analyse stochastique quasi-sure, Backward Doubly Stochastic Differential Equations, Convex domains, Domaine convexe, Equations aux dérivées partielles stochastiques non-linéaires, Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades, Flot stochastique, Monte Carlo method, Nonlinear SPDEs, Obstacle problem, Problème d'obstacle, Problème de Skorohod, Quasi-sure stochastic analysis, Second order Backward Doubly Stochastic Differential Equations, Simulations de Monte-Carlo, Skorohod problem, Stochastic flow

Calculs numériques pour les équations différentielles doublement stochastiques à rebours et les EDP stochastiques non linéaires.

Algorithme de Hastings- Metropolis, Backward Doubly Stochastic Differential Equations, Chaînes dee Markov, Equations aux dérivées partielles stochastiques nonlinéaires, Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades, Generalized Backward Doubly Stochastic Differential Equations, Hastings-Metropolis algorithm, Interacting particle systems, Markov chains, Monte-Carlo simulations, Projections, Quasilinear Stochastic PDEs, Régression, Semilinear Stochastic PDEs, Simulations de Monte-Carlo, Système de particules en intéraction

Some Contributions on Probabilistic Interpretation For Nonlinear Stochastic PDEs.

Analyse stochastique quasi-sure, Backward Doubly Stochastic Differential Equations, Convex domains, Domaine convexe, Equations aux dérivées partielles stochastiques non-linéaires, Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades, Flot stochastique, Monte Carlo method, Nonlinear SPDEs, Obstacle problem, Problème d'obstacle, Problème de Skorohod, Quasi-sure stochastic analysis, Second order Backward Doubly Stochastic Differential Equations, Simulations de Monte-Carlo, Skorohod problem, Stochastic flow